Stochastische Prozesse mit Anwendung in Statistischer Physik und auf Finanzmärkte
Wintersemester 2011/12


Dr. Rudolf Haussmann
Kontakt 		Prof. Dr. Matthias Fuchs
Raum P 907, Tel. 88-4678
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Inhalt:
Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Stochastischen Prozesse, zuerst aus der Sicht der statistischen Mechanik für physikalische Systeme im Nichtgleichgewicht dann in Hinblick auf wirtschaftswissenschaftliche Anwendungen. Betrachtet wird zunächst die Brownsche Bewegung in einem Medium, um die Grundgleichungen für stochastische Prozesse herzuleiten, wie Diffusions-, Langevin- und Fokker-Planck-Gleichungen. Mastergleichungen und Korrelationsfunktionen werden ferner diskutiert und die Ursache und Wirkung von thermischen Fluktuationen untersucht. Im zweiten Teil der Vorlesung werden die Methoden angewendet um die Dynamik der Finanzmärkte aus physikalischer Sicht zu verstehen: Bewertung von Unternehmen, Investitionen und Wertpapieren, Hypothese der effizienten Märkte, stochastische Gleichungen für die zeitliche Entwicklung von Aktienkursen, Optionspreistheorie von Black und Scholes, Portfoliotheorie von Markowitz, Risikomanagement, numerische Lösung stochastischer Differentialgleichungen, fraktale Theorie von Mandelbrot und Levy-Verteilungen, Crash-Theorie von Sornette, Minderheitenspiel, Multiagentenmodelle.

Skript Vorlesung 2007
Skript 11-12

Vorlesung

Di, 12-14h, P 602
Do, 14-16h, P 602

Übungen

Übungen Donnerstags 12-14h in P912
Übungen

Aufgabenblätter

Ausgabetermin Blatt
25. Okt Blatt 1
01. Nov. Blatt 2
08. Nov. Blatt 3
15. Nov. Blatt 4
22. Nov. Blatt 5
29. Nov. Blatt 6
06. Dez. Blatt 7
13. Dez. Blatt 8
20. Dez. Blatt 9
10. Jan. Blatt 10
17. Jan. Blatt 11
24. Jan. Blatt 12
31. Jan. Blatt 13
07. Feb. Blatt 14


LS Fuchs

Aktualisiert, Januar 2012